科技创新为金融监管赋能-郑商所交割智慧监管平台落成

郑商所交割智慧监管平台试运行，这是郑商所在内部推动的多个科技监管相关重点项目之一，也是郑商所大力贯彻证监会倡导的科技监管思维的成果。交割智慧监管平台运用物联网、区块链、人工智能、大数据等先进技术，提升了交易所对交割商品、交割仓库、期货仓单等交割业务关键环节的科技监管水平。回顾3月24日，在证监会召开的全系统推进科技监管工作动员部署会上，易会满主席提出实现科技监管要解决好三个关键问题，数据是基础、技术是核心、科技思维是前提，提倡以科技为抓手，充分利用新技术新工具，更好地、更充分地运用数据和信息来使监管更加智慧、更加高效、更加精准。郑商所交割智慧监管平台的落成，为解决好“三个关键问题”提供了答案范本。

一、交割仓库数据全面接入，与业务数据形成闭环，推进郑商所交割业务数字化转型

（1）交割仓库全面数字化改造

传统仓库管理信息化水平较低，多数业务关键节点靠人来处理，无法在线监控，造成监控盲区。郑商所在交割智慧监管平台建设同时，助力仓储信息化建设，应用物联网技术，通过自动化的数据采集，减少业务过程的人为干预，避免业务流程的监控盲区，并加强业务风险预警，将实物业务数字化，补齐交割业务数据化短板。

（2）多元数据接入形成业务数据闭环

交割智慧监管平台采利用云计算和物联网技术将仓库业务系统数据和现场物联网传感设备数据分别接入系统，对数据进行治理和整合，与交割业务数据进行综合分析，再将交割业务结果反馈控制业务流程，形成交割业务数据闭环，实现从货物到业务，再从业务到货物的交割业务全生命周期的数字化。

同时，交割智慧监管平台集合了郑商所交割部各项仓库日常监管需求，汇集了内外部企业资信数据数据，拓展了交割仓库监管渠道，多维数据监管，描绘仓库画像，提升了交割仓库监管的数字化和智能化水平。

交割智慧监管平台将现场查库与仓库年审的工作台账与相关流程由线下搬到了线上，业务流程数字化，在提高工作效率的同时，使交割部能更好地对查库问题、整改跟踪、年审进度、年审结果、历史情况等数据进行汇集，通过大数据分析，提升风险研判能力。

交割智慧监管平台还创新性地引入第三方资信监管。通过与天眼查这样的第三方权威资信平台合作，实时获取所有交割仓库及其担保单位的工商、司法、舆情等信息，实时监控企业资信变化。

通过多维数据监管结合库区基础设施及信息化建设评估，可精准描绘仓储企业画像，为业务监管提供决策参考。

（3）全业务数字化促进管理从被动到主动、从模糊到精准转变

交割智慧监管平台通过全业务的数字化，改变传统的管理模式，管理从原来的出问题的问责、补漏转变为预警、分析加预防的方式，可通过业务流程数字化管控避免已知问题的出现，还可通过风险评估减少未知问题的出现；管理还从业务流程黑盒运行，转变为业务流程数字化、可视化、透明化，使管理不再凭经验模糊处理而是透明精准控制，使管理更高效、更科学。

二、科技业务融，打造金融科技助力业务监管

数据显示，郑商所2020年仓单货值峰值已达千亿规模，并呈逐年增长态势，仓单监管压力日益增大，利用先进技术增加监管手段、减少监管盲区、缓解监管压力，是郑商所推进交割科技监管一直以来的主导思想，交割智慧监管平台采用物联网、区块链、人工智能、大数据等先进技术与业务融合，打造金融科技，对仓单的数量、质量、货权进行全方位监控。

（1）仓单数量监管是指交割智慧监管平台利用物联网设备自动采集仓储各业务环节的货物信息，规避人为造假风险，并直接与交割仓库仓储管理系统对接，抓取仓单入库、在库、出库数据，并通过区块链技术存储业务数据，确保数据安全并可追溯；（2）仓单质量监管则针对不同品种的仓储特性制定个性化物联网仓单质量与仓储安全监管方案，例如，棉花交割库最大的仓储安全风险就是火灾，利用不同物联网设备建立多位一体的棉花安消监管，在库区架设可360度巡航的红外温感摄像机，对库区异常高温点位进行实时预警；（3）仓单货权监管是在仓单预报与注册环节，需上传必要的货物证明材料，技术架构上，支持后续对接郑商所标准仓单登记查询平台进行仓单货权登记，对接人民银行动产融资统一登记公示系统进行仓单质权登记，有效防范虚假仓单、一货多卖、一货多押的风险。

三、科技思维指导，技术赋能，监管更智慧、更高效、更精准

交割智慧监管平台汇集了源自交易所（交易、仓单）、交割仓库（仓储物流）、第三方机构（资信、现货价等）的多方数据，以数据化为基础，以科技思维为指导，充分利用大数据和人工智能等技术手段对数据进行多维度、多角度、多场景、多目标综合分析，对业务进行赋能，使业务监管更高效、更精准也更智能。其中有交割业务数据分析、仓单数据分析、仓库监管数据分析三个场景较为典型。

第一，交割业务数据分析：（1）建立图形化交割数据日报。将各品种各合约相关交易、交割数据平台对上述交易所内外部交割相关业务数据进行图形化展示与汇总。（2）建立交割仓库电子地图。将所有品种交割仓库在电子地图上进行展示；支持分品种、分区域、分类型进行筛选。（3）交割业务监管大数据分析。设置特定场景的大数据智能分析功能模块，比如交割库容风险预判，该模块从交易所核心交易系统获取主力合约持仓量和期货价、由各交割仓库报送库容数据、从权威平台获取品种现货价、品种负责人预设交割成本，系统根据预判模型自动给出库容风险低、中、高的预判结果；将交割部品种负责人员从交割库容风险预判数据采集、数据整理、数据分析的繁复工作中解脱出来。

第二，仓单监管数据分析：（1）仓单仓储数字孪生。对交割仓库库区进行3D建模，通过物联传感器将仓房、垛位、货物（期现货差别展示）等各类实物信息在库容三维模型中展示，点击垛位即可获取对应垛位货物明细信息，点击模型中的物联网设备可以直接调取现实中该物联网设备的实时数据。（2）仓单安全风险预警。对物联网设备数据、仓储业务系统数据、交割电子仓单系统数据进行大数据智能分析，对仓单非法移动、仓储安全风险、货权异常等仓单安全风险事件进行自动预警。

第三，仓库监管数据分析，主要对于现场查库、仓库年审、第三方资信数据进行集中分类展示，支持多维度检索、排序与分析。现场查库数据包括各品种各交割库历次查库底稿、查库问题清单、整改情况；仓库年审数据包括年审完成情况、问题情况、整改情况；第三方资信数据涵盖企业工商、司法、舆情等信息。在后续交割仓库定量考核细则确定后，将各项标准录入系统，即可做到对交割仓库的自动考核与评级。

此外，交割智慧监管平台在数字化仓单的基础上还应用区块链技术，促进非标仓单交易标准化以及非标仓单融资模式建构。

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